Ensaios em econometria financeira
Nome Completo:
João Pedro Malim Franco
Unidade da USP:
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FEARP-USP)
Programa de Pós-Graduação:
Programa de Pós-Graduação em Economia
Nível:
Doutorado
Resumo:
O mundo das finanças está cada vez mais rápido, conectado e, muitas vezes, instável — especialmente quando falamos de criptomoedas e mercados emergentes. A minha tese desenvolveu novas formas de medir e entender riscos extremos e como eles se espalham entre diferentes ativos. Usei dados em alta frequência (de minuto a minuto) para identificar como choques em moedas como Bitcoin e Ethereum podem afetar rapidamente outras criptos. Também criei modelos que ajudam a montar carteiras de investimento mais resistentes e transparentes, usando técnicas de inteligência artificial interpretável. Esses métodos permitem que investidores, gestores e reguladores detectem crises mais cedo, tomem decisões rápidas e evitem perdas maiores. No fim, a pesquisa busca contribuir para um sistema financeiro mais seguro, preparado para lidar com crises e proteger melhor o patrimônio de pessoas e instituições.